Formelsammlung Statistik/ Zufallsvariablen und Verteilungsmodelle – Wikibooks, Sammlung freier Lehr-, Sach- und Fachbücher

Einzelwahrscheinlichkeit

$P(X = x_1) = f_X(x_1) = \sum_{j=1}^m f_{X,Y}(x_1;y_j)\quad$

Kovarianz

$covXY = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - E(X))(y_j - E(Y))f_{X,Y}(x_i;y_j)$

bzw. mit dem Verschiebungssatz

$covXY= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i \cdot y_j \cdot f_{X,Y}(x_i;y_j) - E(X) \cdot E(Y)$